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Simulateur de Portefeuille

Comparez 6 stratégies quantitatives sur 5 ETFs mondiaux avec 20 ans de données historiques réelles

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Comparez sept approches d'allocation de portefeuille sur 5 ETFs mondiaux (SPY, IEF, GLD, EFA, EEM)

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Leverage Options

Performance Historique

ETFs de référence

Données basées sur l'historique réel des ETFs SPY, IEF et GLD (Base 100)

Allocations Historiques

Répartition du portefeuille entre les différents ETFs (pourcentages cumulés à 100%)

Statistiques de Performance

Stratégie Rendement Total ⓘ Le gain ou la perte totale du portefeuille depuis le début de la période, avant inflation et frais. CAGR ⓘ Le taux de croissance annuel composé (CAGR). Un rendement de 8% signifie que votre capital double environ tous les 9 ans. Volatilité ⓘ Mesure des fluctuations du portefeuille. Une volatilité de 15% signifie que 68% du temps, les rendements varient de ±15% autour de la moyenne. Sharpe ⓘ Rendement ajusté au risque. Un ratio > 1 est bon, > 2 est excellent. Compare le rendement obtenu par rapport au risque pris. Max DD ⓘ La plus forte baisse depuis un sommet. -20% signifie qu'à un moment, le portefeuille a perdu 20% de sa valeur maximale. Calmar ⓘ Rapport entre le rendement annuel et le drawdown maximal. Plus ce ratio est élevé, meilleure est la stratégie.

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Avertissement : Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ces simulations sont basées sur des données historiques et ne constituent pas un conseil en investissement. Les exports sont fournis uniquement à titre informatif. Consultez un conseiller financier avant toute décision d'investissement.